本书对大数据时代下的信贷风险管理进行了介绍和剖析。首先,从经济学理论与实践应用上对信贷的产生和经济意义、信贷分析方法的变迁进行阐述;其次,对信贷整个生命周期中使用的Cohort 分析、信贷业务开展、合同签订、风险监控预警、催收和不良资产处置、系统信息管理系统中报表等重要方法进行了深入讲解;最后,从财务数据、信用报告、交易流水等信贷角度方面分析借款者的还款能力和还款意愿,并提出了还款意愿的货币量化方法。同时,对传统信贷方法、IPC 信贷方法、巴塞尔协议方法、大数据风控进行优缺点分析,提出了基于 IPC 信贷、巴塞尔协议的大数据风控模式,并给出了不同情况下的具体实施方案,有助于信贷机构提高自身风险管理能力。本书理论与实践相结合,适合银行、信用保证保险、消费金融、P2P、小贷公司、互联网金融、大数据风控等从业人员,以及有意从事金融工作的人员阅读与参考。
作者简介
内容简介
前言/Prologue
第1章 导言
第2章 信贷的经济学基础
2.1 信贷产生的经济学分析
2.2 信贷分析方法随经济周期而发生变化
2.3 信贷风控和策略的经济学分析
第3章 信贷分析秘密武器——Cohort分析
Cohort分析的案例和模型
第4章 信贷业务的开展
4.1 客户画像和产品设计
4.2 市场开拓和营销
4.3 申请调查
第5章 信贷分析
5.1 硬信息分析
5.2 软信息分析
5.3 还款意愿量化方法
5.4 全面风险管理
5.5 压力测试——未来预期与敏感度分析
第6章 现有信贷方法的优缺点与改进建议
6.1 传统信贷的优缺点和改进建议
6.2 IPC信贷的优缺点和改进建议
6.3 “信贷工厂”的优缺点和改进建议
6.4 巴塞尔协议模式的优缺点及改进建议
6.5 大数据风控模式的优缺点和改进建议
6.6 基于传统信贷、IPC信贷、“信贷工厂”、巴塞尔协议和大数据风控模式融合的展望
第7章 信贷的审批决策
7.1 信贷审批委员会决策模式
7.2 “信贷工厂”审批模式
7.3 大数据风控自动审批模式
第8章 信贷的合同签订及贷款发放
第9章 风险监控预警
第10章 信贷的还款阶段
第11章 逾期管理和不良资产处理
第12章 MIS系统
后记
参考文献
