行为金融学作为金融学的一个分支，其重要性正在被越来越多的人所熟知。然而，前景理论作为行为金融学的核心理论，尽管地位很高，但目前仍不为多数人所了解。本书全面介绍了前景理论及其在金融领域中的发展。本书既对前景理论的产生背景、基础理论、心理基础及与传统金融理论的对比分析等内容展开了论述，也对前景理论在金融投资组合优化方面的实证研究进行了详细的介绍。本书给出了必备的数学定义及实操的MATLAB代码，为读者提供理论与实操的*大便利。本书具有：前瞻性，直接深入行为金融学核心；综述性，800余篇参考文献，有效减少资料搜索时间；实用性，金融投资模型分析，快速掌握建模求解技术。本书既适合对前景理论、投资优化及风险管理等相关知识感兴趣的人员，也适合想迅速掌握基础的人工智能技术在金融投资领域应用的人员阅读。
其他
序言
前言
致谢
第1章 概率论与期望值决策
1.1 概率测度
1.2 期望值决策理论
注释
第2章 期望效用理论
2.1 偏好
2.2 函数的凹凸性
2.3 风险态度与确定性等价
2.4 期望效用函数
2.5 正仿射变换
2.6 风险厌恶测度
2.7 期望效用理论与均值-方差模型
注释
第3章 原始前景理论
3.1 悖论丛生
3.2 原始前景理论的赋值
3.3 参考点
3.4 价值函数
3.5 权重函数
注释
第4章 累积前景理论
4.1 原始前景理论的发展
4.2 等级依赖模型
4.3 累积前景理论的提出
4.4 价值函数
4.5 概率权重函数
4.6 案例:前景值的补充计算
4.7 风险态度的四重模式
4.8 累积前景理论的映射
注释
第5章 前景理论与实验经济学
5.1 实验经济学概述
5.2 实验目的与对象
5.3 实验设计
5.4 问卷设计与分析
5.5 案例:累积前景理论的参数估计
注释
第6章 前景理论与心理基础
6.1 是否眼见为实
6.2 定基
6.3 偏离
6.4 割舍
6.5 简化
6.6 情感
6.7 外部环境
注释
第7章 前景理论价值函数
7.1 价值函数的主要类型
7.2 价值函数的再讨论
7.3 损失厌恶
7.4 参考依赖
7.5 几类效用函数
注释
第8章 前景理论权重函数
8.1 概率权重函数
8.2 Prelec概率权重函数
8.3 两参数模型
8.4 概率权重函数的心理学解释
8.5 概率权重函数形式及参数总结
注释
第9章 前景理论的完善与应用
9.1 理论的夯实
9.2 与传统金融的联系与区别
9.3 对异象、悖论及谜题的解释
注释
第10章 前景理论与随机占优
10.1 占优
10.2 偏好与函数
10.3 一阶随机占优
10.4 二阶随机占优
10.5 三阶随机占优
10.6 PSD随机占优
注释
第11章 前景理论下的投资组合问题
11.1 基于理性假设的投资组合问题
11.2 基于前景理论的投资组合问题
注释
第12章 前景理论与风险测度
12.1 风险测度
12.2 VaR
12.3 CVaR
12.4 VaR与CVaR的比较
12.5 VaR偏差和CVaR偏差
注释
第13章 时间序列预测法
13.1 资产收益率
13.2 时间序列的统计量
13.3 平稳性
13.4 序列相关、同方差及异方差
13.5 自相关函数与偏自相关函数
13.6 AR模型
13.7 MA模型
13.8 ARMA模型
13.9 ARCH模型
13.10 GARCH模型
注释
第14章 未来情景模拟法
14.1 Bootstrap法
14.2 蒙特卡罗模拟法
14.3 历史模拟法
注释
第15章 优化算法
15.1 线性规划
15.2 非线性规划
注释
第16章 遗传算法
16.1 遗传算法的原理
16.2 遗传算法的基本步骤
注释
第17章 前景理论与机器学习
17.1 支持向量机
17.2 Logistic回归
17.3 过拟合与欠拟合
17.4 人工神经网络
注释
第18章 基于前景理论的投资组合优化的实证分析
18.1 无风险约束的前景理论优化问题
18.2 含风险约束的前景理论优化问题
注释
附录A MATLAB基础快速入门
A.1 MATLAB简介
A.2 MATLAB入门
A.3 MATLAB中的矩阵运算
A.4 MATLAB常用数据格式的导入/导出
A.5 MATLAB中的图形功能
A.6 MATLAB程序设计方法
参考文献
